Bài viết nghiên cứu các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam bằng việc sử dụng khe hở tài trợ để đo lường rủi ro thanh khoản, với cơ sở mẫu dữ liệu nghiên cứu từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên29 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2020. Kết quả nghiên cứu theo phương pháp hồi quy GLS cho thấy quy mô ngân hàng có tác động ngược chiều với rủi ro thanh khoản. Trong khi đó, tỷ lệ vốn ngân hàng, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát có tác động cùng chiều với rủi ro thanh khoản. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm giúp các ngân hàng có thể hạn chế rủi ro thanh khoản.

Download

Bài viết nghiên cứu các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Trong bài viết, tác giả sử dụng dữ liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài chính của 29 NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2005 - 2019 để hình thành nên dữ liệu bảng không cân bằng và sử dụng mô hình GMM để đánh giá tác động của các nhân tố đặc trưng ngân hàng và nhân tố vĩ mô, đặc biệt là chính sách an toàn thanh khoản, đến rủi ro thanh khoản. Đồng thời, để nhìn nhận kết quả rõ hơn các tác giả còn phân loại các NHTM thành hai nhóm và xác định ảnh hưởng của các nhân tố đến từng nhóm NHTM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhìn chung các nhân tố lựa chọn có tác động đến rủi ro thanh khoản. Từ đó, các tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu và quản lý rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam.

Download